効用関数と期待効用
リスク回避度を数学的に表現する
効用関数と期待効用
簡単に書くと
効用関数は、お金の主観的な価値を表します。多くの人は100万円得る喜びより100万円失う悲しみの方が大きい。これをリスク回避といいます。
詳しく書くと
期待効用理論は、不確実性下での意思決定を数学的に記述します。E[U(X)]を最大化する選択が合理的とされます。リスク回避的な効用関数は凹関数です。
重要なポイント
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主観的価値の定式化
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リスク回避度の測定
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期待効用の最大化
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意思決定理論の基礎
練習問題
問題:
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