ポートフォリオ理論
分散投資による リスク低減の数学
ポートフォリオ理論
簡単に書くと
複数の資産に分散投資すると、リスクを減らしながら期待リターンを維持できます。相関が低い資産を組み合わせるほど効果が高まります。
詳しく書くと
マーコウィッツのポートフォリオ理論は、期待リターンとリスク（分散）のトレードオフを数学的に分析します。効率的フロンティアという概念で最適なポートフォリオを見つけられます。
重要なポイント
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分散投資の効果
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相関係数の重要性
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効率的フロンティア
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最適ポートフォリオの選択
練習問題
問題:
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